Statistik und Standardabweichung Joined Nov 2011 Status: Mitglied 266 Beiträge Ich hatte ein paar Beiträge zu diesem Thema in der Kauf / Verkauf Linie System Thread, die hier zu finden. Aber ich begann zu begreifen, dass es wirklich ein sehr breites und komplexes Thema ist, das wirklich seinen eigenen Thread verdient. Ich konnte auch nicht finden, wie ein Thread auf FF. Es begann mit einer Theorie von mir, dass, wenn ein System oder Trader erfolgreich ist, ein höheres Risiko auf lange Sicht besser auszahlen wird. Ich schrieb ein kleines Programm, das mehr oder weniger bewiesen, dies wahr zu sein, aber es ist ein psychologisches Problem, das nicht Faktor, in dem wahrscheinlich nicht aus dem Rahmen dessen, was wir suchen. Die Logik wird unten für Interessierte erklärt. Für einige ist es langweilig. Sowieso zufällig passierte ich auf etwas sehr interessant, dass ich denke, dass wir alle wissen, aber nicht akzeptieren. Sogar ein gewinnendes System kann für eine Weile verlieren und ein verlierendes System kann für eine Weile gewinnen. Wie lange ist eine Weile Nun zuerst muss ich einige Begriffe definieren, so wird es leichter zu erklären. Ein Test ist eine bestimmte Menge von Trades und eine Reihe ist eine bestimmte Anzahl von Tests. Wie sich herausstellt, sind etwa 13 der Tests (jeweils bestehend aus 100 Trades) eines Verlierersystems von (45 Win-Verhältnis-1: 1 r / r verlierend lol) als profitabel. Thats Recht haben Sie eine 13 Chance auf rentabel nach 100 Trades beim Trading ein System zu verlieren. Nach 250 Trades ist die Zahl kleiner als 1. Dies hat extreme Auswirkungen, da die meisten Menschen ein System erfolgreich nach nur 50 Trades und sicher nach 100 Trades, wenn das System rentabel ist, dann ist das genug. Ich würde interessieren, was die Leute über dieses Thema denken und wenn sie ähnliche Dinge getan haben. Das Programm, das angehängt wird eine zufällige Zahl (seine nicht wirklich zufällig, sondern etwa so zufällig wie möglich ist) zwischen 0 und 99. Es nutzt die dot net Kryptographie Klasse. Wenn die Zahl unter Ihrem vorbestimmten Gewinnverlustprozentsatz dann sein ein Gewinn ist und wenn die Zahl über oder gleich ist, dann sein ein Gewinn. Sein eine gute Weise, Zufälligkeit für eine gegebene Wahrscheinlichkeit herzuleiten. Jedes Mal, wenn es eine zufällige Zahl wählt, ist dies wie ein simulierter Handel. Es verwendet diese Informationen, um den Rest zu bestimmen. Ich werde den Quellcode anhängen. Es ist ganz einfach für einen erfahrenen Programmierer denke ich. Ich würde gerne jedes Feedback gut oder schlecht zu hören. Auch wenn Sie nicht verstehen, was ich spreche, oder was auch immer gerade sagen mir. Ich würde gerne helfen. Für mich bin ich nicht, dass durch Verluste belästigt jetzt, dass ich wirklich verstehen, was los ist. Mitglied seit: Jul 2011 Status: Mitglied 42 Beiträge Hi bfis Es ist sehr interessant Thema und auch sehr wichtig. Ich denke, dass die meisten der Händler nicht verstehen, die Bedeutung von Statistiken und Wahrscheinlichkeit im Handel, da am Ende des Tages alle Finanzen einschließlich fx Handel als anspruchsvollere Glücksspiel. Wenn sie etwas Neues über Statistiken erzielen, könnten sie wahrscheinlich zu guten Einsichten kommen. Haben Sie Interesse an quantitativen Finanzen Ich plane Studium der Finanzmathematik, wenn ich die Universität in etwa 1,5 Jahren beitreten. Ich denke, dass Quant Finance kann helfen, eine Menge Einzelhändler, um profitabel zu sein, vor allem, wenn sie statistische Kante auf ihrer Seite haben. Mitglied seit: Nov 2011 Status: Mitglied 266 Beiträge Zuerst war dieser Thread in der Trading-Sektion. Ich weiß nicht, warum es bewegt wurde. Es hat ein kleines Programm, aber das ist nur zur Unterstützung der Idee, wie Sie Indikatoren in einem Trading-System Thread zu sehen. Jedenfalls muss ich gestehen, dass ich keine Ahnung habe, was die quantitative Finanzierung ist. Ich a kein Mathe-Genie, aber ich weiß, wie zu programmieren. Es simuliert im Grunde nur Szenario, wo Sie Trades, die eine gewisse gewinnen haben platziert haben. Denken Sie an es wie ein Münzen-Flip-Programm, wo die Münze hat mehr eine Chance der Landung auf der einen Seite als die anderen. Auch nur eine einfache Münze wird zeigen, was ich hier rede. Wenn Sie eine Münze 20 mal spiegeln, wird sie nicht auf jeder Seite 10 mal landen. Dies sollte ein Augenöffner für die meisten Menschen sein. Ich weiß, es war für mich. Es hat soo viele Verzweigungen. Für ein die meisten Leute testen ein System für ein paar Tage und wenn es nicht funktioniert, beenden sie. Die Realität ist, dass dies nicht genug ist. Vielleicht ist sogar ein Monat nicht genug. Wie auch immer, ich konnte auf eine Wanderung auf für eine Weile, aber für mich hat es geholfen e Deal mit Verlusten viel besser. Ich weiß jetzt, dass ein paar Verluste nichts bedeuten. Oder wie ich vor kurzem in einem anderen Thread gepostet, wenn Sie schlagen bei 70 auf einem 1: 1 r / r könnten Sie wahrscheinlich viele viele Investoren zu gewinnen. Sie wären der Traumhändler. Selbst in diesem Tempo, obwohl Sie noch erwarten, irgendwo zwischen 15-21 verlieren Streifen von 3 oder mehr im Laufe von 1000 Trades haben. Zugegeben, Sie sollten auch über 100 gewinnende Streifen von 3 oder mehr, aber das ist nicht der Punkt. Joined Jul 2011 Status: Mitglied 42 Beiträge Ja genau sollte man nicht testen System für kleine Zeit. Paar von Monaten oder Jahren ist gut. Auch Backtests sind wichtig, aber nichts Trümpfe Live-Trading für längere Zeit. Plus, wenn Sie System haben, das funktioniert, sollten Sie versuchen, es zu verbessern und es zu aktualisieren. Aus irgendeinem Grund verbinden die Menschen Handelssysteme und EA als Set und vergessen Dinge. Die meisten Modelle arbeiten nach einigen Jahren nicht mehr auf, wenn sie nicht aktualisiert werden, weil der Markt sich ändert und wir alle jetzt, dass Märkte nicht konstante Dinge sind. Ja 70 1/1 r-r-Verhältnis ist ein perfekter Trader Ich würde mit mindestens 50 1/1 Verhältnis oder noch besser 50 2/1 Ration zufrieden sein. Wenn es um quantitative Finanzen i mentoned es, weil Sie scheinen, Interesse an der Wahrscheinlichkeit in der Finanzierung. Wenn Sie Kenntnis von Calculus, Differentialgleichungen und partielle Differentialgleichungen haben, lesen Sie Paul Wilmott über Quantitative Finance. Die Leute sagen, es ist schön Einführung in quantitative Finanzen. Ich bin immer noch drängen meinen Weg durch alle Mathematik benötigt, um dies zu verstehen, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Auch Buch, das spricht über Quant-Handel ist Quants. Wirklich interessantes Buch. Jan 2011 Status: Mitglied 2.680 Beiträge definitiv quantitativen Finanzen Hintergrund wäre ein guter Anfang für jeden Händler und exponentielle Forschung auf andere Asset-Klassen, Risikomanagement ist auch sehr gut zu haben sowie Psychologie und so weiter. Nur durch einen Händler, der Kenntnis von politischen Ereignissen Geldpolitik Fiskalpolitik Makroökonomie sowie. Wahrscheinlichkeitstheorien Volatilitätsberechnung und Modelle als schwarze Scholes, Standardabweichungen und statistische Preisspannen, Abweichungen Kurtosis, Schiefe und Art der Volatilität wie heteroskedastic sind sich bewusst von anderen Handelsmethoden wie digitale Optionen, Futures, Aktien und Marktklassen Korrelation. Je mehr Wissen man hat, desto besser ist es, aber Statistiken und Wahrscheinlichkeiten sind definitiv ein großer Schub für den Handel, aber man muss seine Kurzschlüsse kennen. AVT INVENIAM VIAM AVT FACIAM Ich hatte ein paar Beiträge zu diesem Thema in der Kauf / Verkauf Linie System Thread, die hier zu finden. Aber ich begann zu begreifen, dass es wirklich ein sehr breites und komplexes Thema ist, das wirklich seinen eigenen Thread verdient. Ich konnte auch nicht finden, wie ein Thread auf FF. Es begann mit einer Theorie von mir, dass, wenn ein System oder Trader erfolgreich ist, ein höheres Risiko auf lange Sicht besser auszahlen wird. Ich schrieb ein kleines Programm, das mehr oder weniger bewiesen, dass es wahr sein, aber dort. Hier ist meine 2 Pips für die mathematischen Köpfe. Lassen Sie mich die Frage umformulieren. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlustsystem (45 Gewinnrate mit 1: 1 RRR) nach 100 Trades im Gewinn ist? In diesem Szenario benötigen wir mindestens 50 profitable Trades, um rentabel zu sein. So können wir es tatsächlich durch die Binomialverteilung lösen. Wenn Sie Excel verwenden, dann können Sie diese Formel eingeben: Sie werden feststellen, dass die Antwort ungefähr 13 ist. Eigentlich war diese Art von Frage viele Male diskutiert worden. Sie müssen nur graben es aus. Hier ist meine 2 Pips für die mathematischen Köpfe. Lassen Sie mich die Frage umformulieren. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlustsystem (45 Gewinnrate mit 1: 1 RRR) nach 100 Trades im Gewinn ist? In diesem Szenario benötigen wir mindestens 50 profitable Trades, um rentabel zu sein. So können wir es tatsächlich durch die Binomialverteilung lösen. Wenn Sie Excel verwenden, dann können Sie diese Formel eingeben: Sie werden feststellen, dass die Antwort ungefähr 13 ist. Eigentlich war diese Art von Frage viele Male diskutiert worden. Sie müssen nur graben es aus. Lets nur sagen, dass ich nicht so gut in Mathe-Klasse, sondern interessant zu beachten, dass ich auch kam mit dem gleichen Ergebnis mit meinem Programm. Wie viele Trades würden Sie sagen, Sie müssen testen, bevor sie in der Lage zu sagen, ein System erfolgreich ist, habe ich zu etwa 250 Trades kommen wird Ihnen über eine 1 Chance auf Erfolg mit einem solchen System versagen. An diesem Punkt denke ich, dass Sie gerade in ein Problem von roi denken konnten, dass Ihre Investition Ihre Zeit ist. Sound über Recht Lets nur sagen, dass ich nicht so gut in Mathe-Klasse, sondern interessant zu beachten, dass ich auch kam mit dem gleichen Ergebnis mit meinem Programm. Wie viele Trades würden Sie sagen, Sie müssen testen, bevor sie in der Lage zu sagen, ein System erfolgreich ist, habe ich zu etwa 250 Trades kommen wird Ihnen über eine 1 Chance auf Erfolg mit einem solchen System versagen. An diesem Punkt denke ich, dass Sie gerade in ein Problem von roi denken konnten, dass Ihre Investition Ihre Zeit ist. Sound über rechts IMHO alle Systeme scheitern schließlich. Egal wie viele Trades in Ihrem historischen Backtest oder sogar Live-Forward-Test, gibt es immer eine Marktsituation, die Sie nie begegnet daher machen Sie Ihr System scheitert. Persönlich denke ich, was wirklich wichtig ist, wie Sie identifizieren, dass Ihr System versagt, so dass Sie das System vor zu spät stoppen können. IMHO alle Systeme scheitern schließlich. Egal wie viele Trades in Ihrem historischen Backtest oder sogar Live-Forward-Test, gibt es immer eine Marktsituation, die Sie nie begegnet daher machen Sie Ihr System scheitert. Persönlich denke ich, was wirklich wichtig ist, wie Sie identifizieren, dass Ihr System versagt, so dass Sie das System vor zu spät stoppen können. Hm, interessante Sicht. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich die meisten Systeme schließlich scheitern. Aber wenn Ihr System nutzt ein menschliches Merkmal, das nicht im Laufe der Zeit ändert, dann denke ich nicht, dass das System jemals aufhören zu arbeiten (außer natürlich mehr Menschen starten mit ähnlichen Systemen). Nun, so dass Sie vorschlagen, dass der Markt wird in Zukunft schaffen Marktbedingungen, die havent passieren, bevor Das könnte natürlich der Fall sein, aber ich denke, die Märkte haben bereits gezeigt, jede Art von Markt Zustand innerhalb der letzten 10 - 100 Jahre. Ich denke, es ist nicht so schwer zu erkennen, wenn Ihr System versagt. Sie können den maximalen historischen Drawdown als einen Cutoff-Punkt oder einen MA verwenden, der auf die Eigenkapitalkurve angewendet wird, und wenn die Eigenkapitalkurve unter den MA fällt, haben Sie eine Anzeige, dass das System möglicherweise aufgehört hat zu arbeiten. IMHO alle Systeme scheitern schließlich. Egal wie viele Trades in Ihrem historischen Backtest oder sogar Live-Forward-Test, gibt es immer eine Marktsituation, die Sie nie begegnet daher machen Sie Ihr System scheitert. Persönlich denke ich, was wirklich wichtig ist, wie Sie identifizieren, dass Ihr System versagt, so dass Sie das System vor zu spät stoppen können. Wenn Sie auf eine Situation stoßen, die Sie nie zuvor gesehen haben, bedeutet nicht, dass das Sistem ausfällt. Wenn diese Situation einmal oder zweimal pro Woche passiert, dann können Sie subtrahieren Sie die Gewinne, die Sie machen und die sistem Leben auf. Wenn die neue Situation / Situationen werden der Standard und überwindet die Gewinne, wo Sie herausgenommen werden. By the way, was ist die Statistik und Backtesting-Perioden des besten Systems, das Sie begegnet / entdeckt Joined Aug 2011 Status: Reiten der Blitz 935 Beiträge danke bfis für diesen Thread. Ich hatte 100 Trades getestet und ich dachte, sie waren repräsentativ. Ich werde jetzt 300 testen, bevor ich Schlussfolgerungen ziehe. Persönlich glaube ich nicht alle Systeme scheitern vor allem, wenn es ein einfaches System ist. Komplexe Systeme, die die Nutzung eines bestimmten Marktes Ineffizienz beziehen, sind diejenigen, die Büste gehen. Die Märkte werden immer Trend und constrict und das ist alles, was Sie brauchen, um ein System zu schaffen. Ich habe Reminiszenzen eines Aktienunternehmens gelesen, und ich bin von den Ähnlichkeiten zwischen heute und heute betroffen. Die Art und Weise, wie Livermore die Handlungen der Einheimischen beschreibt, immer für die Stopps erste Schritte, bevor sie mit dem Trend. So können wir davon ausgehen, dass sich die Märkte niemals ändern, wenn sich menschliches Verhalten niemals ändert. Sonst wäre Spekulation einfach wie das Lesen von Hühnerdarm. Wo-yoy wo-yoy wo-yoi wo-yoy-yoy-yoy Joined Nov 2011 Status: Mitglied 266 Beiträge Die Idee der fehlerhaften Systeme ist ein völlig anderes Thema. Ich glaube, es gibt keine Systeme, aber es gibt nur Händler. Geben Sie das gleiche System zu 10 Händlern und Sie sind wahrscheinlich, um 10 verschiedene Ergebnisse zu erhalten. Wenn ich über Wahrscheinlichkeiten spreche, spreche ich wirklich von einem System, das von einem bestimmten Händler gehandelt wird. Nach 250 gehandelt Bob Trader gehandelt einige System und bekam 67 Win-Rate. Diese Statistiken sind nur für Bob und nicht für jedermann. Diese Daten können jedoch für Bob nützlich sein. Registriert seit Aug 2011 Status: Reiten der Blitz 935 Beiträge van Tharp in seinem Buch endgültigen Leitfaden zur Positionierung empfiehlt ein Minimum von 100 Trades, um eine sq. Er sagt auch, zu viele Trades werden die Ergebnisse schief. Ich denke, Monte-Carlo-Simulationen auf die 100 Trades wird in die richtige Richtung zeigen und zeigen, ob das System wirklich wert trading. he empfiehlt eine sq-Nr. Von 1.7 und oben. Ich bin sicher, dass das 45 1/1 Gewinn / Verlust-System es nicht schneiden kann. Wo-yoy wo-yoy wo-yoi Wo-yoy-yoy-yoy Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. Standard-Abweichung (Volatilität) Standardabweichung (Volatilität) Einführung Standardabweichung ist ein statistischer Begriff, der die Größe der Variabilität oder der Streuung um einen Durchschnitt misst. Die Standardabweichung ist auch ein Maß für die Volatilität. Allgemein gesprochen ist Dispersion die Differenz zwischen dem Istwert und dem Mittelwert. Je größer diese Dispersion oder Variabilität ist, desto höher ist die Standardabweichung. Je kleiner diese Dispersion oder Variabilität ist, desto geringer ist die Standardabweichung. Chartisten können die Standardabweichung verwenden, um das erwartete Risiko zu messen und die Bedeutung bestimmter Preisbewegungen zu bestimmen. Berechnung StockCharts berechnet die Standardabweichung für eine Population, die davon ausgeht, dass die betreffenden Perioden den gesamten Datensatz darstellen, nicht ein Sample aus einem größeren Datensatz. Die Berechnungsschritte sind wie folgt: Berechnen Sie den durchschnittlichen (mittleren) Preis für die Anzahl der Perioden oder Beobachtungen. Bestimmen Sie jede Periode039s Abweichung (schließen Sie weniger durchschnittlichen Preis). Quadrat jede Periode039s Abweichung. Summe der quadrierten Abweichungen. Teilen Sie diese Summe durch die Anzahl der Beobachtungen. Die Standardabweichung ist dann gleich der Quadratwurzel dieser Zahl. Die Kalkulationstabelle oben zeigt ein Beispiel für eine 10-Perioden-Standardabweichung unter Verwendung von QQQQ-Daten. Man beachte, daß der 10-Periodendurchschnitt nach dem 10. Periodenzeitraum berechnet wird und dieser Durchschnitt auf alle 10 Perioden angewendet wird. Der Aufbau einer laufenden Standardabweichung mit dieser Formel wäre sehr intensiv. Excel hat einen einfacheren Weg mit der STDEVP-Formel. Die folgende Tabelle zeigt die 10-stufige Standardabweichung nach dieser Formel. Here039s ein Excel-Kalkulationstabelle, die die Standardabweichung Berechnungen zeigt. Standardabweichungswerte Die Standardabweichungswerte sind abhängig vom Preis der unter Sicherheit. Wertpapiere mit hohen Preisen wie Google (550) haben höhere Standardabweichungswerte als Wertpapiere mit niedrigen Preisen wie Intel (22). Diese höheren Werte sind keine Reflexion der höheren Volatilität, sondern eine Reflexion des tatsächlichen Preises. Die Standardabweichungswerte sind in Bezug auf den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers dargestellt. Historische Standardabweichungswerte werden auch betroffen sein, wenn ein Sicherheitssystem über einen längeren Zeitraum eine große Preisänderung erfährt. Eine Sicherheit, die sich von 10 auf 50 bewegt, hat höchstwahrscheinlich eine höhere Standardabweichung bei 50 als bei 10. In der obigen Tabelle bezieht sich die linke Skala auf die Standardabweichung. Google039s Standardabweichung Skala reicht von 2,5 bis 35, während die Intel-Bereich von 0,10 bis 0,75 läuft. Durchschnittliche Preisänderungen (Abweichungen) in Google reichen von 2,5 bis 35, während durchschnittliche Preisänderungen (Abweichungen) in Intel von 10 Cent bis 75 Cent liegen. Trotz der Bandbreitenunterschiede können Chartisten die Volatilitätsänderungen für jedes Wertpapier visuell beurteilen. Die Volatilität von Intel nahm von April bis Juni ab, da sich die Standardabweichung mehr als 70 Male veränderte. Google erlebt eine Schwankung der Volatilität im Oktober als Standardabweichung schoss über 30. Man müsste die Standardabweichung durch den Schlusskurs teilen, um die Volatilität für die beiden Wertpapiere direkt zu vergleichen. Messen von Erwartungen Der aktuelle Wert der Standardabweichung kann verwendet werden, um die Wichtigkeit einer Bewegungs - oder Soll-Erwartung abzuschätzen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Preisänderungen in der Regel mit einer klassischen Glockenkurve verteilt werden. Obwohl Preisänderungen für Wertpapiere nicht immer normal verteilt sind, können Chartisten immer noch normale Distributionsrichtlinien verwenden, um die Bedeutung einer Kursbewegung abzuschätzen. In einer Normalverteilung liegen 68 der Beobachtungen innerhalb einer Standardabweichung. 95 der Beobachtungen fallen in zwei Standardabweichungen. 99,7 der Beobachtungen fallen unter drei Standardabweichungen. Mit diesen Richtlinien können Händler die Bedeutung einer Preisbewegung abschätzen. Eine Bewegung, die größer als eine Standardabweichung ist, würde in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung eine überdurchschnittliche Stärke oder Schwäche zeigen. Die Grafik oben zeigt Microsoft (MSFT) mit einer 21-tägigen Standardabweichung im Indikatorfenster. Es gibt ungefähr 21 Handelstage in einem Monat und die monatliche Standardabweichung war .88 am letzten Tag. In einer Normalverteilung sollten 68 der 21 Beobachtungen eine Preisänderung von weniger als 88 Cent aufweisen. 95 der 21 Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 1,76 Cent (2 x .88 oder zwei Standardabweichungen) aufweisen. 99,7 der Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 2,64 (3 x .88 oder drei Standardabweichungen) aufweisen, wobei Preisbewegungen, die 1,2 oder 3 Standardabweichungen darstellen, als bemerkenswert angesehen werden Es schwankte zwischen 0,32 und 0,88 von Mitte August bis Mitte Dezember. Ein 250-Tage-gleitenden Durchschnitt kann angewendet werden, um den Indikator zu glätten und finden Sie einen Durchschnitt, die rund 68 Cent ist. Die Preise bewegen sich größer als 68 Cents waren größer als die 250 Tage-SMA der 21-Tage-Standardabweichung Diese überdurchschnittlichen Kursbewegungen weisen auf ein gesteigertes Interesse hin, das eine Trendveränderung vorherzusagen oder einen Ausbruch markieren könnte. Fazit Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß an Volatilität, die den Chartisten eine voraussichtliche Schätzung liefert Die Standardabweichung wird auch bei anderen Indikatoren wie Bollinger-Bändern verwendet, die 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittelwerts festlegen. Bewegungen, die die Banden überschreiten, werden als signifikant genug angesehen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wie bei allen Indikatoren sollte die Standardabweichung in Verbindung mit anderen Analysewerkzeugen wie Impulsoszillatoren oder Diagrammmustern verwendet werden. Standardabweichung und SharpCharts Die Standardabweichung ist als Indikator in SharpCharts mit einem Standardparameter von 10 verfügbar. Dieser Parameter kann je nach Analysebedarf geändert werden. Grob gesagt, 21 Tage entspricht einem Monat, 63 Tage entspricht einem Viertel und 250 Tagen entspricht einem Jahr. Die Standardabweichung kann auch auf wöchentlichen oder monatlichen Diagrammen verwendet werden. Indikatoren können auf die Standardabweichung angewendet werden, indem Sie auf erweiterte Optionen klicken und dann eine Überlagerung hinzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit der Standardabweichung.
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